2015年11月04日

移動平均線を有効活用しよう!

こんにちは、あべ☆ひろです。

移動平均線とは?

トレンド系の株価チャートの中でも最も一般的なチャート分析手法の一つです。
現在の株価水準を含めた過去一定期間の株価の平均値を株価チャート上にポイント
することで作成することができるチャートです。

一般的には株価の抵抗線や支持線となる他、
長期と短期の移動平均線の組み合わせなどの分析に用いられます。

〈移動平均線の計算式と作成方法〉

移動平均線=平均期間の株価(終値)合計÷平均期間
これを一日ごとに1日ずつずらしていきそれぞれの点を結んでいきます。

移動平均線のチャートにおいては、
日足(一日ごとのローソク足:ひあし)の場合は5日、25日、75日という期間で
作成されるのが一般的です。
なお、この場合5日を短期、25日を中期、75日を長期の移動平均線と呼びます。
それぞれ1週間、1ヶ月、3ヶ月程度の期間の平均ということになります。

また、
週足(1週間の値動きをローソク足にしたもの:しゅうあし)の場合は
13週、26週、57週が一般的に利用されます。
それぞれ3ヶ月、6ヶ月、1年程度の期間の平均ということになります。

移動平均線はそれぞれの期間における終値の平均値となります。
つまり、移動平均線の計算期間が短期であればあるほど、
現在の株価の値動きに相当な影響を受けることになります。
それに対して、
平均期間を長くすればそれだけ現在の株価変動が与える影響度が小さくなるので、
平均線の動きは緩やかとなります。

〈移動平均線の分析方法〉

移動平均線を活用する方法として、
在移動平均線が右肩上がりであれば「上昇トレンド」
逆に右肩下がりであれば「下降トレンド」にあるということが一目で分かります。

また、株価の方向性(トレンド)以外にも、
移動平均線は株価の支持線(抵抗線)としても利用されます。
例えば
株価が上昇傾向にあり移動平均線を上回って上昇していたとき、
その後利益確定の売りに押されて株価が下がったとき、
この移動平均線の株価あたりが支持線となります。
逆に、
下落傾向にあり、値ごろ感から買いが入った場合は
移動平均線の株価あたりが抵抗線となり、株価の上昇が鈍ることがあります。
これは、移動平均線という性質が
当該期間の間に売買した人の平均売買価格であるということから、
上昇相場時は移動平均線の株価で値ごろ感が生じ、
逆に下落相場時は同株価で買われすぎとなるからです。

〈ゴールデンクロス・デッドクロス〉 

ゴールデンクロスやデッドクロスは
テクニカル分析の売買シグナルの中でも非常に有名なシグナルです。
具体的には
移動平均線の短期が中期の線を下から上に突き上げる時点を「ゴールデンクロス」
逆に
短期が中期の線を上から下に突き抜ける時点を「デッドクロス」と呼びます。

ゴールデンクロスは「買いのシグナル」、デッドクロスは「売りのシグナル」
と呼ばれています。

chart04.gif

上記の図でいえば青丸で示したところではデッドクロスが現れており、
実際に株価は下落しています。
一方の赤丸の地点ではゴールデンクロスが表れており、その後株価は上昇しています。

〈移動平均線のダマシ〉

ゴールデンクロスやデッドクロスは100%信頼できるものではありません。
「ダマシ」といって
発生したにも関わらず動かない(あるいは逆方向に動く)ようなケースもあります。
下の図はゴールデンクロスが発生しているのに上がらなかったケースです。

cha7.gif

特に、
移動平均線は、期間が短い場合直近の株価に大きく影響を受けるため、
株価変動が急激であった場合、
これまでの相場との連続性が崩れてしまいダマシが多くなります💦

〈移動平均かい離率〉

現在の移動平均価格と現在の株価との間のかい離(差)の大きさを示します
チャートとして示すものではなく、数値として示します。

一般的には、
25日移動平均線とのかい離率が重要視されることが多く、
10%以上プラスで買われ過ぎ、10%以上マイナスで売られ過ぎと言われます。
但し、大きなニュースなどによって大きく動いたケースなどでは
参考にならないケースもあります。

ちなみにかい離率については、チャートとして表示する場合、
移動平均線とは別に表示するのが一般的です。

〈移動平均線活用のメリット〉

移動平均線は非常にメジャーなテクニカル分析手法です。
最も知られているチャート分析の一つと言えるでしょう。
実際に、移動平均線は多くの投資家が実際に使用しており、
多くの投資家が移動平均線を使った投資戦略をとることになります。

そのため、移動平均線は単純なチャート分析の手段ですが、
多くの人が使う=移動平均線のシグナルには比較的素直に反応する
ということになり、移動平均線の信頼性を高めているわけです。


posted by あべ☆ひろ at 21:00| | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ローソク足分析の基本と活用例!

こんにちは、あべ☆ひろです。

株価の値動きを読み解く上でも必須とも言えるものが「ローソク足」です。
株式投資を始める方は確実にローソク足の意味だけでも理解しましょう。

ローソク足とは!

株価の推移を一本のローソクのような図形で示すもので、
チャート分析の基本中の基本です。
株価のチャートというと
このローソク足を組み合わせたものが一般的になります。
株価以外にも、為替など殆どの市況情報においてローソク足は利用されるので、
投資をするのならぜひ押さえておきたい記号ですね。

ローソク足の形状からは
その時々の株価・相場の勢いや需給関係などを読み取ることができ、
買いサイン(シグナル)や売りサインなどを判断することができます。

ローソク足分析の基本と活用例!

先ずは、ローソク足というものについての基本を理解しましょう。

〈ローソク足の形状〉

rosoku_03.png

ローソク足は大きく
「陽線(ようせん)」と「陰線(いんせん)」に分類することができます。
陽線は通常「白塗り」または「赤塗り」で表現され、
陰線は「黒塗り」で表現されるのが一般的です。

塗られている部分を「実体部分」。
上下にでている線のことを「ヒゲ」と呼びます。

上の図を見て分かるように、
陽線と陰線の違いは、
「始値(はじめね)」と「終値(おわりね)」の位置が違うだけで後は全て同じです。

〈陽線のローソク足〉
その日の株価が
最初に付いた株価(始値)よりもその日の取引最終価格(終値)が上昇したことを示す。

〈陰線のローソク足〉
その日の株価が
最初に付いた株価(始値)よりもその日の取引最終価格(終値)が下落したことを示す。

〈ローソク足のメリット〉

ローソク足を一本見れば、
その日の相場の流れをおおよそ観ることができるというのがメリットです。
例えば、日経平均100円高という場合でもそれが、
朝に200円上昇したあとの下げながらの100円高か、
それとも朝はマイナススタートから徐々に切り上げて100円高になったのか?
ということが直ぐに分かります。

〈ローソク足の単位(期間)〉

ローソク足は「分」「時間」「日」「週」「月」「年」などで作られます。

ローソク足は何も一日で表現されるものではありません。
証券会社が提供するツールにもよりますが、
1分足や5分足、30分足、1日足(日足)、1週間足(週足)、
一ヶ月足(月足)、一年(年足)といったように期間に応じて
それぞれを自由に作り変えることができます。

「日足」で見れば日ごとの値動きを知ることができ、
「5分足」ならごく短期間のその日の株価の推移を見ることができます。
逆に「月足」などではより長期の株価推移を見ることができます。

基本としては
1日あたりの値動きを示す「日足(ひあし)」が最も一般的と言えます。
中長期の分析なら「週足(しゅうあし)」も併用します。
逆に、
デイトレードのような超短期投資の場合は「日足」を参考程度、
あとは「5分足」のような1日の中での値動きを見ることができるような
ローソク足を使うのが一般的です。

〈ローソク足の形状の意味〉

ローソク足はその形状にそれぞれ意味があるとされています。
代表的なローソク足の形状別のテクニカル的な意味については省略します。

37.jpg

〈複数のローソク足の組み合わせによる分析〉

ローソク足分析においては一つ一つのローソク足でなく
複数のローソク足を分析する方法もあります。
以下は複数のローソク足を使ったチャート分析です。

名称、      @ローソク足(複数)の形状、A相場の見通し
窓(まど)@前日のヒゲを含む最も高い(低い)ローソク足の範囲外に
       本日のローソク足がくることを指す。
                   要するに、ローソク足とローソク足の間に売買されていない
                   価格帯がある状態。ギャップとも呼ばれる。
                 A将来的にその窓(ギャップ)を埋めに来るという相場傾向がある。
つつみ線  @前日のローソク足実態部分をすべて包む長いローソク足が出現し
       た場合のことを指す。
      A特に安値圏でつつみ線が出現した場合、これまでの売り圧力を
       一掃したと考えられ買いのシグナルと言われる。
       逆に高値圏で現れた場合はその反対の意味があり売りのシグナル
                   と言われる。
はらみ線    @当日の値幅(ローソク足)が前日のローソク足の範囲内にあること。
       つつみ線と反対。
        A売り買いの圧力が均衡している状態とされており、相場が上昇又は
       下降のトレンドである場合はその相場の転換点を意味するとされる。
毛抜き天井と毛抜き底
      @毛抜き天井とは、直近のローソク足の高値と当日のローソク足の
                   高値が同値にあること。
                   逆に、毛抜き底とは、直近のローソク足の安値と当日のローソク足の
       底値が同値にあることを指す。
                  A毛抜き天井の場合は高値圏、毛抜き底の場合や安値圏での出現が条件
       であるとされる。それぞれ相場の転換にあるとされています。
                   毛抜き天井の場合は売りシグナル、毛抜き底の場合は買いシグナル。
酒田五法
三川宵の明星 @三本のローソク足において、最初が陽線、次が窓(ギャップ)を
        あけたコマ(ローソク足の値幅が無い)、最後に陰線という組み合
                      わせのこと。
       A上昇局面・安定局面で現れた場合は、相場の転換点(下降局面)と
                      言われている。
三川明けの明星@三本のローソク足において、最初が陰線、次が窓(ギャップ)を
        あけたコマ、最後が陽線という組み合わせ。
       A下降局面や安定局面で出現した場合は相場の上昇局面への転換と
        されている。
三空    @窓が3つ続けて現れるローソク足の組み合わせを指します。
         窓が三つも続くような極端な相場を指します。
                      A上方向なら売り、下方向なら買いとされる。
三兵      @陽線が3日続くパターンを「赤三兵」、陰線が3日続くパターンを
       「黒三兵(三羽鳥)」と呼びます。
         A赤三兵=買い、黒三兵=売りだが、状況次第で反対の意味にも。
三尊(三山)  @トレンドラインを引いてそれが三つの山を作るもの。
                        A高値トライ失敗での売り、安値トライ回避での買い。
三手大陰線   @下落相場において、三本の大陰線が生じるローソク足の組み合わ
                       せを指す。
        A下落相場の最終局面で現れることが多いとされる。
         売りのパワーが出尽くしたとされる。
首吊り線      @上昇相場の中で窓を開けて上放れて寄り付いた後、大きく下落した
         にも関わらず高値引けする形をいいます。
        A相場の転換点であるといわれており、上昇相場で出現すると売り
                       サインといわれる。特に、下ヒゲが長いほど、サインが強くなる。
posted by あべ☆ひろ at 17:00| | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

株価チャート分析の基本と活用例!

こんにちは、あべ☆ひろです。

株価の推移をグラフにしたものや騰落率など株価の推移から今後の株価を
予測する手法として、チャート分析やテクニカル分析があります。

今回は、チャートについての基本から具体的なチャートの活用例までを
分かりやすく説明していきます。
なお、チャート分析は株(株価)はもちろん為替(FX)などにも応用可能です。

チャート分析の基本と活用例!

チャート分析は大きく「今後の動きを予想して売買を判断する」
「相場の過熱感(買われ過ぎや売られ過ぎ)を予想する」
という二つの分析法方法が一般的となっています。

今後の株価を予想する手法としては「財務分析」も挙げられますが、
チャート分析はやや短期の株価予想に利用されるケースが多いです。
(一方の財務分析は短期ではあまり役に立ちません)

株価の動きは予想できないからチャートは無意味。
と考える人も多いかもしれませんが、多くの人が「チャート」の存在を知っており、
それを活用して投資している人もいる以上は相場に少なからずの影響を与えます。

また、相場格言と同様に、
チャート分析の分析内容は過去の相場というデータを積み上げてきたものなので、
覚えておいて損はありません。

チャート分析を始める上にはいくつかの前提となる知識や考え方があります。
まずはこれを学んでおきましょう。

〈株価の動きをパターン化してみる〉

チャートは「株価の動きをパターン化すること」がその方法一つです。
相場はパターン化すると大きく
「上昇相場」「下落相場」「持ち合い」の三つにパターン化することができます。
このパターンが存在すること、
その上で各パターン別の投資法や売却方法を検討します。

〈チャート分析における「シグナル」〉

チャート分析において「シグナル」という言葉が使われます。
シグナルとは信号という意味で、
「買いシグナル」「売りシグナル」というように使います。
買いサイン、売りサインなどとも呼ばれます。
これはチャート分析において特に「買い」や「売り」とされるポイントを指します。

買いシグナル(買いサイン)は
ローソク足やチャートなどが、今後上昇しそうな状況を指していることを指します。
逆に
売りシグナル(売りサイン)はその反対で今後下落しそうな状況を指しています。

●代表的な買いシグナル
・大陽線(ローソク足)
・三川明けの明星(ローソク足)
・陰の陰はらみ(ローソク足)
・ゴールデンクロス(移動平均線、MACDなど)

●代表的な売りシグナル
・大陰線(ローソク足)
・三川宵の明星(ローソク足)
・デッドクロス(移動平均線、MACDなど)

〈チャート分析と「ダマシ」について〉

チャートには「ダマシ」と呼ばれるものがあります。
これは、チャート分析上は
「買い」や「売り」といったシグナルが点灯していたにも関わらず動かない、
あるいは逆方向に動くといったようなことを指します。
一般的には対象期間が短いほど、
また出来高が小さいほど「ダマシ」となる可能性が高くなります。

ゴールデンクロスしたのに株価が下がった!
基本的に、チャート分析というのは100%確実なものではありません。
あくまでも参考情報に過ぎません。
移動平均線分析で
ゴールデンクロスが出現(通常は買いシグナル)したにも関わらず
株価が逆に下がったというケースも多々あります。

なぜ、このようなことが起こるかというと…

有名すぎるチャート(ゴールデンクロスなど)は多くの人が参照しており、
それを逆手に取る動きが出ることがある。
同様に、ゴールデンクロスやデッドクロスなどが発生しそうになると
フライングする投資家が出てきて動きがおかしくなるケースがある。
この他にも、
チャート分析・ローソク足分析の期間が短いほどチャートの形は動きやすいので、
シグナルが点灯しやすくなり必然的にダマシも多くなります。

〈ダマシが起こりやすいチャートと起こりにくいチャート〉

例えば
同じゴールデンクロスであっても、
「日足を使ったもの」と「分足を使ったもの」では
「日足」の方がダマシとなる可能性は少ないです。

ローソク足分析で「日足」と「分足」を比較した場合、
当然「分足」で見る方が色々な形のローソク足が出てくるので
買いシグナル、売りシグナルが点灯しやすいです。

また、多くの出来高・売買高を伴って登場したチャートと
小さい出来高で生じたチャートとでも違ってきます。
当然「出来高が大きい」ほど信頼度が高くダマシは少なくなります。

いずれにしても、
チャート分析やローソク足分析などにおいて「ダマシ」が発生することを
避けることはできません💦
この点は、投資をしていきながら経験を積んでいくしかないですね。

株価チャート.gif
posted by あべ☆ひろ at 14:04| | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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